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Hedge-Accounting für Devisenswaps - Konzernledger IFRS (2UF)

Dieser Umfangsbestandteil unterstützt die folgenden Prozesse:

00 - Hedge-Accounting für Devisenswap gemäß IFRS 9

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2UF – Hedge- Accounting für Devisenswaps - Konzernledger IFRS> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Spezialist – Middle-Office Sicherungsbereich definieren oder anpassen Rohexposure anlegen Snapshot anlegen Offene Netto- Exposition im Hedge- Management- Cockpit prüfen Rohexposure für Übersicherungssituation anlegen Snapshot erstellen Swapanforderung im Hedge- Management- Cockpit anlegen und übermitteln Swapanforderung freigeben You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Ursprünglichen Devisenkontrakt mit Sicherungsklassifizierung anlegen 02 - Devisenswapgeschäfte anlegen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Ursprüngliche Sicherungsbeziehung (geplante Designation) automatisch anlegen Kontraktabrechnungsstatus mit eingehender Bestätigung setzen Ursprüngliche Sicherungsbeziehung freigeben Ursprüngliche Sicherungsbeziehung automatisch aktualisieren und neue Sicherungsbeziehung anlegen (Geplante Designation) Kontraktabrechnungsstatus für Devisenswapgeschäfte mit eingehenden Bestätigungen setzen Sicherungsbeziehungen zum Swapdatum verarbeiten Reklassifikation von ursprünglichen Sicherungsbeziehungen am Erstbilanzierungsdatum verarbeiten Umgliederung von neuen Sicherungsbeziehungen am Erstbilanzierungsdatum verarbeiten 06 – Kontraktfälligkeit für sicherndes Devisengeschäft 1XN – Marktdaten für Treasury and Risk Management 1S4 – Marktdaten- Feed aus SAP Cloud Platform 04 - Kontraktfälligkeit für ursprüngliches Devisengeschäft und gegenläufiges Devisengeschäft You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Sicherungsrücklage und Kosten der Sicherungsrücklage zum Enddatum des Exposure- Teilpostens der ursprünglichen Sicherungsbeziehung umgliedern 05 – Periodenabschluss nach Fälligkeit der ursprünglichen und gegenläufigen Devisengeschäfte Sicherungsrücklage und Kosten der Sicherungsrücklage zum Enddatum des Exposure- Teilpostens der neuen Sicherungsbeziehung umgliedern 07 – Auswertungen Endereignis 01 – Periodenabschluss vor Swap 03 – Periodenabschluss zwischen Swapdatum und Fälligkeit des ursprünglichen Devisengeschäfts

01 - Periodenabschluss vor Swap

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2UF – Hedge- Accounting für FX- Devisenswaps – Gruppen- Ledg You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Periodenabschluss Periodenabschluss Barwert des Sicherungsinstruments und hypothetischen Derivats berechnen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Buchhalter Stichtagsbewertung durchführen Klassifikation ausführen Finanzinstrumente bewertet

02 - Devisenswapgeschäfte anlegen

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2UF – Hedge- Accounting für F... You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Frontoffice Devisenswapgeschäfte anlegen Devisenswapgeschäfte anlegen Option 1: Devisenswapgeschäfte in einem Schritt anlegen Option 2: Zwei Legs des Devisenwaps separat anlegen und Swap-Bezug anlegen

03 - Periodenabschluss zwischen Swapdatum und Fälligkeit des ursprünglichen Devisengeschäfts

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2UF – Hedge- Accounting für Devisenswaps - Konzernledger IFRS> You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Periodenabschluss Periodenabschluss Barwert des Sicherungsinstruments und hypothetischen Derivats berechnen You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury- Buchhalter Stichtagsbewertung durchführen Klassifikation ausführen Finanzinstrumente bewertet

04 - Kontraktfälligkeit für ursprüngliches Devisengeschäft und gegenläufiges Devisengeschäft

No lanes are present in the pool, add at least 1 lane first SAP S/4HANA <2UF – Hedge- Accounting für FX- Devisenswaps – Gruppen- L You can add the lane only when the pool is highlighted Treasury-Spezialist – Backoffice Devisengeschäft ist fällig Devisengeschäft ist fällig (1X1) Fremdwährungs- Risikomanagement 1X9 – Fremdwährungs- Risikomanagement – paralleles Ledger Sicherungsbeziehungen zum Fälligkeitsdatum des ursprünglichen Devisengeschäfts und des gegenläufigen Devisengeschäfts verarbeiten Entkopplung erfolgt